‘Análisis de datos masivos (Big Data) en aplicaciones económicas y empíricas’

Geert Mesters, Majid Al-Sadoon y Christian Brownlees, Universidad Pompeu Fabra.

En los últimos años, el análisis de grandes conjuntos de datos se ha convertido en objeto de investigación activa en la econometría, con numerosas aplicaciones en macroeconomía y finanzas. Múltiples áreas de investigación utilizan extensas series de tiempo con datos económicos o financieros con el objetivo de realizar previsiones lo más exactas posible. Sin embargo, la previsión en un entorno altamente multidimensional entraña una serie de desafíos.

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de nuevas metodologías para el análisis de esos grandes paneles de series tratando de superar esos desafíos. La propuesta de investigación se divide en una serie de subproyectos, cada uno de los cuales tiene como objetivo la producción de una publicación que presente una nueva metodología capaz de proporcionar un análisis teórico riguroso y documentar su desempeño en una aplicación práctica.